Portföy yönetimi
Portföyünün sektör ve risk yoğunlaşmasını göster
Birden fazla hisse tutan yatırımcılar için asıl risk çoğu zaman fark edilmez: farklı görünen hisseler aslında aynı sektörde kümeleniyor, ya da portföyün büyük kısmı tek bir şirkette yoğunlaşmış olabilir. Orion AI portföyünü sektör, piyasa değeri ve volatilite boyutlarında kırar; risk yoğunlaşmalarını ve potansiyel korelasyonları özetler.
Portföyümdeki hisseler ve ağırlıkları şunlar: [TICKER1 %oran, TICKER2 %oran, …]. Bu portföy için sırasıyla şunları yap: (1) her hissenin sektörünü, piyasa değerini ve son 1 yıllık volatilitesini listele, (2) sektör bazında ağırlıkları topla ve yüzde dağılımını tablo olarak göster, (3) tek bir hisse veya sektörde %30'u aşan yoğunlaşma varsa işaretle, (4) birbiriyle yüksek korelasyon gösterebilecek hisse çiftlerini belirle. Öneri veya al-sat tavsiyesi yapma.
Adım adım
Hisse bilgilerini derle
Portföyündeki hisseleri ve ağırlıklarını ver. Orion AI her hissenin sektörünü, piyasa değerini ve son volatilitesini getirir.
Şu hisselerden oluşan portföy için her birinin sektörünü, piyasa değeri büyüklüğünü (büyük/orta/küçük) ve son 52 haftanın volatilite yüzdesini listele: [TICKER1, TICKER2, …].
Sektör dağılımını hesapla
Portföydeki hisse ağırlıklarını sektörlere göre topla. Hangi sektörde aşırı, hangisinde eksik pozisyon olduğunu gör.
Portföy ağırlıkları şunlar: [TICKER1 %oran, TICKER2 %oran, …]. Sektör bazında toplam ağırlıkları hesapla ve tablo olarak göster. BIST 100'ün sektör dağılımıyla kıyaslayarak hangi sektörlerde üst-ağırlık (overweight), hangilerinde alt-ağırlık (underweight) olduğunu belirt.
Yoğunlaşma risklerini tespit et
Tek bir hisse veya sektörde %30'u aşan yoğunlaşmaları işaretle. Bu yoğunlaşmanın risk profilini tarif et.
Portföyde tek bir hisseye veya sektöre ağırlığın %30'u aşıp aşmadığını kontrol et. Aşıyorsa şunları belirt: (a) ilgili hisse/sektör ve ağırlığı, (b) bu yoğunlaşmanın potansiyel risk kanalları (sektör döngüselliği, şirkete özgü olay riski vb.). Çeşitlendirme önerisinde bulunma; yalnızca mevcut yapıyı tanımla.
Korelasyon kümelerini belirle
Aynı döngüyle veya makro faktörle hareket eden hisse çiftlerini bul. Sanki çeşitlendirilmiş ama aslında birlikte hareket eden grupları tespit et.
Portföydeki hisseler arasında yüksek korelasyon gösterebilecek ikilileri veya grupları belirle (aynı sektör, aynı ihracat pazarı, aynı kur hassasiyeti, vb.). Her grup için korelasyonun kaynağını bir cümleyle açıkla.
İpuçları
- •Hisse adlarını değil ticker kodlarını kullan — Orion AI verileri kod üzerinden çeker.
- •Ağırlıkları toplamı 100'e eşit olarak ver; Orion AI buna göre normalize eder.
- •Sektörde yoğunlaşma bazen bilinçli bir tercihtir — bunu açıkça belirt, Orion AI yorumunu buna göre çerçeveler.
- •Bu analiz portföy tanımlaması içerir; yatırım tavsiyesi değildir.